Trading system del 13 maggio 2011

Il trading system è ancora in lavorazione, variando i paramentri i dati fondamentali rimangono sostanzialmente simili. Poi li ho provati nelle serie storiche dal 2006 in poi, e li le cose sono cambiate. Quindi da oggi in poi utilizzero i nuovi parametri. Ci potrebbero essere piccole differenze con le simulazioni pregresse.

Trading system titoli del Ftse - Mib (senza obiettivi) del:20110513
Si entra quando minimo > m. min, massimo > m. max, close > m. clo e rsi < 70
Si esce quando minimo < m. min, minimo < m. clo, close < m. clo e rsi > 30
Fatta un'operazione, non si effettuano operazioni nei due giorni successivi
PTF - SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
prezzo ultimo o chiusura
media dei minimi a 20 giorni - valido per domani
media delle chiusure a 20 giorni - valido per domani
media dei massimi a 20 giorni - valido per domani
Titolo
C/V = comprato o venduto in giornata
F = posizione nella banda di Bollinger - 50 mediana
Var = variazione nella banda di Bollinger rispetto a ieri
>> = mantiene la parte alta della fascia di Bollinger
<< = mantiene la parte bassa della fascia di Bollinger
<> = supera al rialzo la mediana di Bollinger
>< = rompe al ribasso la mediana di Bollinger

Ptf	chiu.	m. min	m. clo	m. max	i. rsi	Titolo	C/V	F	Var	Volat
SI	5.22	4.81	4.87	4.9	66	campari		126	8	>>
SI	9.42	8.99	9.1	9.17	54	finmeccanica		85	-6	>>
SI	4.86	4.59	4.66	4.71	66	geox		80	15	>>
SI	10.14	9.87	9.98	10.11	54	fiat ind.		75	-3	>>
SI	2.63	2.47	2.49	2.51	63	parmalat		72	-3	>>
SI	22.85	22.26	22.51	22.71	51	luxottica		71	6	>>
SI	34.01	32.65	33.04	33.39	61	diasorin		71	-22	>>
SI	7.76	7.54	7.62	7.72	61	mediobanca		70	10	>>
SI	0.92	0.9	0.91	0.92	49	monte paschi		68	7	>>
SI	12.29	12.26	12.28	12.29	54	bulgari		67	10	>>
SI	7.04	6.74	6.83	6.91	59	pirelli		66	-6	>>
SI	7.28	7.09	7.18	7.27	56	italcementi		65	-7	>>
SI	24.41	23.39	23.69	23.92	68	exor		65	-4	>>
SI	10.2	9.87	10.02	10.15	44	buzzi unicem		63	-4	>>
SI	1.74	1.68	1.71	1.72	61	cir		62	1	>>
SI	91.85	88.95	90.01	91.13	68	tods		62	-32	>>
SI	4.75	4.65	4.69	4.73	61	enel		60	11	<>
SI	15.18	14.62	14.8	14.97	61	lottomatica		60	-1	>>
SI	2.32	2.27	2.29	2.32	61	impregilo		60	-26	>>
SI	16.93	16.64	16.8	17	63	tenaris	C	59	13	<>
SI	16.4	16.21	16.32	16.44	61	atlantia		58	-1	>>
SI	7.11	6.86	6.98	7.06	46	fiat		58	-5	>>
SI	15.78	15.59	15.74	15.92	54	generali		53	16	<>
SI	4.18	4.15	4.18	4.22	68	snam rete gas		49	-15	><
SI	1.19	1.19	1.19	1.21	54	a2a		48	-14	><
SI	3.38	3.36	3.39	3.41	63	terna		46	-36	><
NO	1.67	1.67	1.68	1.71	46	unicredit		45	13	<<
SI	8.01	8.02	8.11	8.21	39	stmicroelect.		43	-8	><
SI	3.87	3.86	3.91	3.95	56	mediolanum		39	-22	><
NO	21764.31	21772.52	21906.01	22075.11	59	indice ftse.mib		39	-1	<<
NO	0.99	1	1.01	1.02	56	telecom		37	-3	<<
NO	1.94	1.97	2	2.04	37	banco popolare		37	-3	<<
NO	5.76	5.86	5.92	6.01	44	ubi banca		36	-9	<<
NO	2.22	2.33	2.36	2.41	41	popolare milano		36	-2	<<
NO	17.2	17.32	17.44	17.59	51	eni		30	-10	<<
NO	9.54	9.54	9.63	9.71	44	autogrill		26	-22	<<
NO	1.91	1.94	1.96	1.99	46	enel gr pw		24	-11	<<
SI	0.51	0.52	0.53	0.54	49	unipol		21	-23	<<
SI	8.02	8.25	8.36	8.47	63	azimut		20	-21	<<
NO	6	6.11	6.19	6.29	54	fondiaria sai		18	-36	><
NO	4.25	4.35	4.38	4.43	46	mediaset		17	-1	<<
NO	2.05	2.14	2.16	2.2	51	intesa s.paolo		11	-14	<<
NO	36.43	37.03	37.38	37.76	63	saipem		11	7	<<
NO	10.02	10.2	10.28	10.37	56	ansaldo		6	-19	<<
NO	14.96	15.39	15.57	15.8	59	prysmiam	V	2	-39	<<

titoli:45 Sopra la media a 20 giorni 24
titoli:45 Sopra la media a 40 giorni 27

Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110513

sigla	tipo	data op	data acq	costo	ricavo	netto	perc.
prysmiam	V	2011-05-13	2011-03-30	15.1282	15.3183	0.1901	1.257 %
tenaris	C	2011-05-13	0000-00-00	17.0440	0.0000	0	0 %

Posizioni aperte al: 20110513

sigla	data acq	costo	chiusura	perc.
a2a	2011-03-28	1.1423	1.19100	4.26
atlantia	2011-04-21	16.2324	16.40000	1.03
azimut	2011-03-21	7.4849	8.01500	7.08
bulgari	2011-02-28	7.7354	12.29000	58.88
buzzi unicem	2011-04-27	10.1803	10.20000	0.19
campari	2011-03-25	4.6583	5.21500	11.95
cir	2011-03-21	1.5230	1.74100	14.31
diasorin	2011-04-01	31.8235	34.01000	6.87
enel	2011-03-22	4.2385	4.74800	12.02
exor	2011-03-25	21.1422	24.41000	15.46
fiat	2011-04-20	6.5942	7.11000	7.82
fiat ind.	2011-04-28	10.0801	10.14000	0.59
finmeccanica	2011-04-20	9.0210	9.41500	4.37
generali	2011-04-26	15.7514	15.78000	0.18
geox	2011-01-14	3.4870	4.85600	39.26
impregilo	2011-05-02	2.3447	2.31600	-1.22
italcementi	2011-05-06	7.2495	7.27500	0.35
lottomatica	2011-03-04	10.7314	15.18000	41.45
luxottica	2011-05-10	22.7875	22.85000	0.27
mediobanca	2011-04-21	7.6242	7.75500	1.72
mediolanum	2011-03-24	3.6874	3.87200	5.01
monte paschi	2011-05-11	0.9218	0.92150	-0.03
parmalat	2011-04-26	2.5452	2.63400	3.49
pirelli	2011-03-18	5.9619	7.03500	18
snam rete gas	2011-03-21	3.8276	4.17600	9.1
stmicroelect.	2011-05-10	8.2665	8.01000	-3.1
tenaris	2011-05-13	17.0440	16.93000	-0.67
terna	2011-04-27	3.4068	3.38000	-0.79
tods	2011-03-07	76.1430	91.85000	20.63
unipol	2011-03-25	0.4970	0.50900	2.41