Trading system del 10 maggio 2011

Ho modificato alcune formule degli automatismi di acquisto e vendita, pertanto alcune situazioni potrebbero non essere congruenti con le precedenti. Su quattro anni di simulazioni il risultato complessivo è migliorato di un 0,25%. vedremo in futuro inserendo la gestione degli obiettivi.

Trading system titoli del Ftse - Mib (senza obiettivi) del:20110510
Si entra quando minimo > m. min, massimo > m. max, close > m. clo e rsi < 70
Si esce quando minimo < m. min, minimo < m. clo, close < m. clo e rsi > 30
Fatta un'operazione, non si effettuano operazioni nei due giorni successivi
PTF - SI/NO = teoricamenre in/out portafoglio
prezzo ultimo o chiusura
media dei minimi a 5 giorni - valido per domani
media delle chiusure a 20 giorni - valido per domani
media dei massimi a 5 giorni - valido per domani
Titolo
C/V = comprato o venduto in giornata
F = posizione nella banda di Bollinger - 50 mediana
Var = variazione nella banda di Bollinger rispetto a ieri
>> = mantiene la parte alta della fascia di Bollinger
<< = mantiene la parte bassa della fascia di Bollinger
<> = supera al rialzo la mediana di Bollinger
>< = rompe al ribasso la mediana di Bollinger

Ptf	chiu.	m. min	m. clo	m. max	i. rsi	Titolo	C/V	F	Var	Volat
SI	10.22	9.87	9.93	10.13	45	fiat ind.		103	20	>>
SI	34.63	33.35	32.66	34.34	91	diasorin		99	0	>>
NO	9.3	9.03	9.02	9.23	64	finmeccanica		90	26	>>
SI	94.1	90.41	88.87	92.5	73	tods		85	10	>>
SI	7.18	6.85	6.74	7.03	64	pirelli		84	11	>>
NO	4.93	4.83	4.82	4.93	73	campari		82	5	>>
SI	24.86	24.16	23.33	24.79	82	exor		81	2	>>
SI	2.64	2.59	2.44	2.61	64	parmalat		81	1	>>
SI	16.53	16.39	16.25	16.65	64	atlantia		78	1	>>
SI	7.35	7.15	6.88	7.36	55	fiat		78	4	>>
SI	3.42	3.39	3.38	3.43	55	terna		77	12	>>
SI	4.27	4.2	4.16	4.27	55	snam rete gas		72	3	>>
NO	10.27	10	9.95	10.32	45	buzzi unicem		71	1	>>
NO	22.71	22.18	22.4	22.64	45	luxottica		69	17	>>
NO	1.74	1.69	1.69	1.73	64	cir		67	8	>>
NO	4.72	4.64	4.62	4.74	45	geox		67	0	>>
SI	15.12	15.04	14.6	15.34	73	lottomatica		63	-2	>>
NO	15.79	15.28	15.59	15.68	36	prysmiam		63	27	<>
NO	7.24	7.05	7.16	7.26	55	italcementi		61	28	<>
NO	1.2	1.21	1.19	1.23	45	a2a		59	4	>>
NO	3.97	3.86	3.92	3.95	45	mediolanum		59	21	<>
SI	8.23	7.93	8.16	8.11	55	stmicroelect.		54	8	<>
NO	4.69	4.66	4.67	4.76	45	enel		53	10	<>
NO	2.3	2.3	2.29	2.36	64	impregilo	V	53	8	<>
NO	17.48	17.35	17.46	17.69	55	eni		51	17	<>
NO	8.4	8.32	8.39	8.53	55	azimut		51	7	<>
NO	0.91	0.89	0.91	0.92	36	monte paschi		51	21	<>
NO	21984.32	21769.79	21962.69	22146.49	55	indice ftse.mib		51	21	<>
NO	15.81	15.67	15.8	16.01	55	generali		50	12	<<
NO	12.27	12.27	12.27	12.29	45	bulgari		48	9	<<
NO	2	1.97	2.02	2.03	45	banco popolare		46	10	<<
NO	1.01	0.99	1.02	1.02	73	telecom		44	9	<<
NO	37.4	36.74	37.58	37.75	64	saipem		44	4	<<
NO	0.52	0.52	0.53	0.54	45	unipol		44	5	<<
NO	16.75	16.3	16.87	16.79	45	tenaris		43	8	<<
NO	5.89	5.86	5.97	6.01	64	ubi banca		43	4	<<
NO	7.57	7.46	7.64	7.66	64	mediobanca		42	12	<<
NO	9.6	9.57	9.65	9.76	36	autogrill		37	-14	><
NO	10.23	10.15	10.31	10.31	55	ansaldo		36	16	<<
NO	1.66	1.65	1.7	1.69	55	unicredit		34	18	<<
NO	2.14	2.13	2.18	2.19	55	intesa s.paolo		34	17	<<
NO	1.93	1.91	1.97	1.96	45	enel gr pw		34	12	<<
NO	4.35	4.34	4.41	4.43	64	mediaset		32	20	<<
NO	2.26	2.22	2.44	2.29	36	popolare milano		31	7	<<
NO	6.03	6.03	6.26	6.18	55	fondiaria sai		13	9	<<

titoli:45 Sopra la media a 5 giorni 24
titoli:45 Sopra la media a 10 giorni 20

Riepilogo Acquisti/Vendite del:20110510

sigla	tipo	data op	data acq	costo	ricavo	netto	perc.
impregilo	V	2011-05-10	2011-04-29	2.3038	2.2864	-0.0174	-0.755 %

Posizioni aperte al: 20110510

sigla	data acq	costo	chiusura	perc.
atlantia	2011-04-27	16.3376	16.53000	1.18
diasorin	2011-04-29	32.4538	34.63000	6.71
exor	2011-04-21	22.8766	24.86000	8.67
fiat	2011-04-27	7.0823	7.34500	3.71
fiat ind.	2011-05-04	10.0921	10.22000	1.27
lottomatica	2011-03-04	10.6033	15.12000	42.6
parmalat	2011-04-26	2.5452	2.63600	3.57
pirelli	2011-04-26	6.7503	7.18000	6.37
snam rete gas	2011-03-21	3.8276	4.26800	11.51
stmicroelect.	2011-04-15	8.2966	8.23000	-0.8
terna	2011-05-02	3.4038	3.42200	0.53
tods	2011-03-18	78.9045	94.10000	19.26