Ftse mib 26 giugno 2012 - appena sotto la media a 20 gg

Bollinger a 20 giorni 

Bollinge a 7 giorni 

Minifib - Fib - Bollinger - Fibonacci il 25 giugno 2012

Massimo vicino a  13120 (Banda sup Bollinger)

Minimo vicino a 13460-13470  (media a 7 giorni e 61,8% ritr Fibonacci)

Il trading system infra day in PHP

Il trading system è sviluppato in php. Per chi volesse informazioni o delucidazioni può scrivermi a:
gianpiero.ziranu@alice.it

Tutti i giorni verso le 19 pubblico sul blog http://minifib.blogspot.com la situazione dei due trading system e i segnali per il giorno successivo.

Tutti i dati sono ottenuti dalle elaborazioni svolte da www.minifibts.it



// Tutte questi dati sono verificabili sul sito www.minifibts.it menu TS Analisi e Segnali - TS Infra day
// Il trading system è verificato sul Fib Italiano, per simulare i dati qui sotto riportati elaborare
// l'azione FIB Da 20060101 a 20120611 incrementi per limite acq/ven 5 e 5
// Premendo "Elabora" compare un grafico e tutta la serie di operzazioni effettuate e in coda i totali riepilogativi.
//
// Ho elaborato tutto il trading system infra day dal 2006 ad oggi
// Ho scartato tutte le operazioni del primo anno perchè la media mobile a 200 giorno non era significativa
// Questo sistema lavora in reverse chiude un'operazione e ne apre una successiva durante la giornata
// Il segnale di reverse in acquisto e' dato dal superamento di +5 del massimo del giorno precedente
// Il segnale di reverse in vendita e' dato  dal superamento di -5 del minimo del giorno precedente
// Il numero dei minifib può cambiare da 1 a 4 in funzione della fase in cui si trova il mercato:
// Piccolo problema l'apertura in gap controtendenza da valutare anche se poco frequente  (quantitativamente e come operare).
// 3 Fasi positive con media a 20 giorni superiore a quella a 200
// Media a 20 > media 200 - mm 200 in aumento mm20 / mm200 inferiore al 5% POSINCRE "Inizio fase di crescita
// Media a 20 > media 200 - mm 200 in aumento mm20 / mm200 superiore al 5% POSCRECO "Fase di crescita consolidata
// Media a 20 > media 200 - mm 200 ancora in diminuzione - POSPULBK "Fase di pullback della fase di storno
//
// 3 Fasi negative con media a 20 giorni inferiore a quella a 200
// Media a 20 < media 200 - mm 200 in diminuzione mm20 / mm200 inferiore al 5% NEGINSTO "Inizio fase di storno
// Media a 20 < media 200 - mm 200 in diminuzione mm20 / mm200 superiore al 5% NEGSTOCO "Fase di storno consolidata
// Media a 20 < media 200 - mm 200 ancora in aumento - NEGPULBK "Fase di pullback della fase di crescita
//
// Il numero di minifib per operazione è influenzato anche dal confronto
// dell chiusura del giorno precedente con la media chiusure a 20 gg
// e del minimo o massimo del giorno precedente con la media a 20 gg dei minimi e dei massimi.
//
// queste piccole variazioni nel numero diversificato di minifib
// portano la resa del sistema da 228 per minifib a 259 per minifib
// la massima perdita possibile con 1 minifib da 2135 a 4440 ( con massimo 4 minifib)
// media minifib per operazione 1,66
//
// Statistica dal 1 1 2007 al 10 gugno 2012
// Operazioni effttuate 451
// Numeri minifib trattati 752 media per operazione 1,66
// Numero perdite consecutive  8 per 14 minifib valore -4440
// Numero vincite consecutive 8 per 12 minifib valore 21750
// Numero perdite 202 per 317 minifib / totale perdita -79805 perdita per minifib -251.75
// Numero vincite 249 per 435 minifib / totale vincita 274700 vincita per minifib  631.49
// Perc Vincite su perdite in operazioni 1,23, in minifib 1.37, in guadagno complessivo 3.44
// Guadagno totale 194895 / 752 = 259.16 per minifib trattato
// Guadagno totale 194895 / 451 = 432.13 per operazione effettuata
//

Ftse Mib - Volatilità a 7 giorni in forte diminuzione.

Mentre le borse europee salgono Milano rimane e chiude esattamente sulla mediana di Bollinger a 7 giorni, mentre la volatilità a 7 giorni è in forte diminuzione.... esplosione a breve con probabile obiettivo la mediana a 20 giorni che si aggira vicino ai 13400

Bollinger a 7 giorni

Bollinger a 20 giorni

Minifib - Ftse Mib - ex Fib 30 Segnali e previsioni proiezioni e ritracciamenti di due trading system -

Tutte le sere dopo le 18 i segnali per il trading system serale e per il trading system infraday con grafici e ritracciamenti e proiezioni di Fibonacci (I pivot per il giorno dopo) minifib.blogspot.com

Eni chiusura sopra la mediana di Bollinger a caccia della ricopertura del GAP

 Venerdì le quotazioni hanno raggiunto esattamente il livello del 76,4% nel grafico di lungo termine e il 38,2 in quello di breve (ultima gamba ribassista). Le quotazioni hanno chiuso sopra la media a 20 giorni e siamo vicinissimi alla ricopertura del gap che corrisponde anche alla media mobile a 50 giorni. Magari un balzo proprio in apertura? vedi www.minifibts.it

Eni e Enel alla ricopertura del GAP

Se la joint venture porterà un po di interesse e di acquisti i gap che si trovano anche su livelli critici di Fibonacci possono essere raggiunti il 38,2 per eni e il 23,5 per enel

ftse mib fibonacci per lunedi 23 aprile 2012

La giornata ha chiuso in positivo dopo aver toccato la proiezione negativa del 23,6% della gamba ribassista di ieri, in parole povere la discesa si è fermata esattamente sul primo livello negativo di Fibonacci, che corrispondeva anche alla vecchia trend line ribassista effettuando un ulteriore pull back su quest'ultima. La risalita ha trovato nella media dei minimi a 10 giorni (in blu) una resistenza invalicabile. Per ben tre volte ha tentato il suo superamento ma non ci è riuscita, fermandosi esattamente al primo ritracciamento  del 23,6% o del range del giorno precedente. vedi in alto ultimo 14401.78 rn 23,6% 14401.02. Con oggi la figura ribassista delle tre onde potrebbe trovare il suo completamento, visto che la terza è stata molto impolsiva la quinta (quella odierna ha confermato con una discesa (-23,6% della candela di ieri, ma potrebbe non vermarsi qui). Le quotazioni hanno abbandonato la fascia inferiore di Bollinger per avvicinarsi alla mediana, in rosso(media chiusure a 20 giorni) che sta entrando nel grafico e si avvicina anche al secondo intervalli del ritracciamento di Fibonacci  15300 - 14850, ma siamo ancora lontani. Il trading sistem rimane ancora short, ma si possono fare operazioni di breve al raggiungimento di supporti e resistenze importanti come oggi per la media mobile   a 10 giorni, e le proiezioni e i ritracciamenti giornalieri e di periodo. Per le quote entrare in www.minifibts.it scegliere il titolo Indice FTSE MIB e inserire due datein modo che il grafico contenga il massimo e il minimo del periodo che volete analizzare, come nel grafico qui sopra. Premendo elabora il grafico fiene aggiornato in real time (per il FTSE - 15 minuti per gli altri titoli) e il risultato è il grafico qui sopra.
Qui sotto il grafico con i livelli per Lunedi 23 con quotazioni simulate dove la media a 10 giorni passa per 14377. La prima proiezione positiva 23,6 si trova a 14600 e la seconda 38,2 a 14700, Interessante la proiezione successiva che riporterebbe le quotazioni proprio sui massimi precedenti 14833 dove a 14850 c'è ancora il primo livello di medio periodo. E più in la non andrei
Il negativo la prime proiezioni si trovano a 14035 che corrispondono a 13800 del future, e 13932 che corrisponde a 13700 dove passa la trend line decrescente che sembra accompagnarci.  

Ftse Mib a breve e a medio termine

Le quotazioni hanno abbandonato la banda inferiore di bollinger, hanno superato la media a 5 giorni e oggi sono tornati anche su quella a 10 per poi ritracciare un poco. Nulla di più facile che si muovano verso la mediana, magari aspettandola su queste quotazioni. (media chiusure a 20 giorni). per il momento è stata rotta al rialzo la trend line discendente che viaggiava parallela alla media a 10 giorni e oggi è stato effettuato il pull back. in basso si sta formando una trend line crescente dove, magari si appoggeranno i minimi di domani. Per il lungo periodo abbiamo una trend line decrescente che oggi punta a 13569, ma tra un mese circa (maggio il mese delle vendite) potrebbe portarci di nuovo a 13114 con un bel doppio minimo.  Guardare anche i volumi degli scambi , sotto 14100 si arriva subito a 13100 senza praticamente scambi su quelle quotazioni.  

I grafici sono stati elaborati nel mio sito sito http://www.minifibts.it/tsproiezioni.php

Proiezione del pull back e volumi 

Ubi Banca - pull back sulla trend line rotta al ribasso?

Ci sono due  trend line rotte al ribasso. la prima punta verso  punta verso i 3, 20. La seconda verso i 3,10 da 2,70 un bel 10% abbondante. La resistenza più forte è vicina al 3,50.

   

Ansaldo Sfonda la fascia superiore di Bollinger, e raggionge il limite del gap

Dopo aver sfondato la fascia superiore della banda di Bollinger e aver allungato in modo "eccezionale" raggiungendo il massimo precedente e il margine inferiore del gap, ritorna esattamente sul limite superiore. Obiettivo di medio termine ricoprire il gap lasciato aperto nel luglio 2011.        Siamo sui livelli del 50% del ritracciamento di Fibonacci.

Indice ftse mib sulla media a 20 giorni analisi di Bollinger

Se, dopo aver testato una discesa, l'indice non tiene, e passa nella parte inferiore della banda di bollinger l"obiettivo è i 16.000 e poi si vedrà. Vediamo anche come vanno gli scioperi generali e cosa decide il PD. 

la banda di Bollinger si è ristretta e ha fatto da resistenza alle quotazioni, e adesso potrebbe tornare verso la fascia bassa?

Exor - Vendite verso l'area di supporto

Il titolo abbandona la fascia superiore di Bollinger e si avvicina a grandi passi all"area dove passano le medie a 10, 20 giorni 19,30 19,20 vedi grafici e successivamente area della media a 50 giorni 18,25. Con possibilità di ritorno sul livello di Fibonacci del 38,2%

Terna supera di slancio il livello del 50% di Fibonacci

Volumi non altissimi per Terna che supera di slancio la resistenza di 2,92, prossimo obiettivo 3 euri 3,05 pari al 61,8 di Fibonacci. Il titolo si trova sul limite superiore della banda di Bollinger. Dal grafico a medio termine i volumi vicino ai 3,10 fanno da resistenza

Eni volatilità in aumento.

Forte resistenza per ENI. La banda di Bollinger è molto ampia e le quotazioni si sono distanziate dalla media a 20 giorni. Le quotazioni hanno abbandonato il vecchio canale ascendente per prenderne uno molto più ripido. Probabile storno fino a 18,20 prima della ripartenza.   Attenzione ad una discesa fino a 16,70 16,59 per formazione testa e spalle rialzista di medio termine-  

Stmicroelectronics spinge al rialzo la banda di bollinger.

Stmicroelectronics spinge al rialzo la banda di bollinger. Il grafico di medio termine ci mostra una forte resistenza dovuta ai volumi sscambiati in area 6,25 6,75 Il gap lasciato aperto a fine luglio è stato chiuso. Prossimo obiettivo 6,85 - 7,20 (livello del 61,8% di Fibonacci).

FTSE MIB - prossimi obiettivi - analisi dei volumi

FTSE MIB . Scambi elevati. La banda di Bollinger si è ristretta e le quotazioni stanno chiudendo vicinissime alla fascia alta. Guardando il grafico a medio termine vediamo che non ci sono volumi sopra questa quotazione e i primi volumi si trovano verso i 18500 e poi 19000. Nel caso di superamento dei 17000 i prossimi obiettivi sono proprio 18500 19000.
Siamo sul livello del 38,2 di Fibonacci il 50% si trova proprio a 18800 al meta tra 18500 e 19000

  

Eni - forte resitenza - recuperato il 38,2% livello di Fibonacci

ENI - Grafico di lungo termine

Le quotazioni hanno recuperato esattamente il 38,2% della discesa dai massimi del 2007 (livello fondamentale di Fibonacci) il suoeramento di questa resistenza (18,50) spingerebbe le quotazioni verso il recupero del 50% dove è posta la nuova resistenza area 20,50 / 21.  vedi anche grafici di breve www.minifibts.it

Diasorin forti volumi in ipervenduto "Panic Selling?"

La situazione di forte ipervenduto porta le quotazioni vicino al minimo di gennaio, sotto c"è la resistenza dei 17 euro.    

 Luxottica ha lasciato aperto un bel gap ma il superamento del ritracciamento di Fibonacci del 61,8% la proietta verso un 122% che corrisponde ai massimi del 2007 . vedi fgrafico di lungo termine. L"inclinazione della satita è abbastanza violenta, dopio un doppio minimo è abbastanza naturale aspettarsi un doppio massimo. Ci sarà tempo per una pausa di riflessione? 

grafico di lungo termine

Grafico di breve termine

 

Parmalat volumi altissimi arriva fino alla fascia superiore di Bollinger

Parmalat con volumi altissimi arriva fino alla fascia superiore di Bollinger e lascia aperto un piccolo gap. i 2 euro pari al 50 % del rirtacciamento di Fibonacci sono vicini.

Lottomatica, aperto Gap in salita

Venerdì Lottomatica ha fatto un grande balzo lasciando aperto un bel Gap, anche la banda superiore di Bollinger ha cambiato direzione. Occasione per realizzare in attesa della chiusura del gap?

Enel - gap aperto da ricoprire

Enel ha lasciato aperto un gap e quindi nulla di più normale della sua ricopertura anche considerando che le quotazioni sono nella parte bassa dell'ultimo anno. Obiettivo almenno 3,25 nel medio termine anche 3,66

     

Autogrill - Triplo minimo in vista?

 Le quotazioni rimangono nella parte bassa della banda di Bollinger che è ancora orientata verso il basso in attesa dei dati di bilancio. Triplo minimo in vista?       

Atlantia 13 euro resistenza inviolabile?

 E" già la quarta volta che Atlantia arriva ai 13 euri, li supera e poi retrocede.  Le medie mobili sono in salita. I 13 euro rappresentano il 50% del ritracciamento di Fibonacci dai massimi di marzo 2011 e il livello successivo sono proprio i 14 euro pari al 61,8%  della discesa.

     

Generali, ancora sopra la mediana di Bollinger

 Le medie sono acora orientate verso l"alto , e lo storno di ieri (con volumi non esagerati) non ha raggiunto la mediana di Bollinger Media chiusure ultimi 20 giorni.  I forti volumi in area 12,10 fanno da supporto.

Diasorin ancora debole e nella partre bassa della mediana di Bollinger

Continua a rimanere nella parte inferiore della Banda di Bollinger. che si sta restringendo. E' possibile che in prima battuta l'incontro con la fascia inferiore faccia da supporto e favorisca un rimbalzo,  In caso di violazione l'obiettivo è l'area dei minimi precedenti 19 e 18,25  figura del doppio minimo per poter poi iniziare una fase di accumulo.

FIAT non riesce a superare la mediana di Bollinger

Dopo aver recuperato i livelli della mediana di Bollinger, il titolo sembra proprio non farcela, i primi obiettivi della discesa potrebbereo essere 4,28 e 4,10 rispettivamente il 61,8 e il 50 % del ritracciamento dell'ultima salita.

a 4,28 c'è anche la fascia inveriore della Banda di Bollinger che potrebbe fare da supporto.

Pirelli, perde il supporto della mediana di Bollinger

Alle 12 di oggi 6 mqrzo il titolo ha perso il supporto della mediana di bollinger. I possibili ritracciamenti di Fibonacci hanno come obiettivo 7,54 e 7,33 rispettivamente il 61,8% e il 50% dell'ultima fase rialzista.
A 7,10 ci sono i minimi precedenti e la fascia inferiore della Banda di Bollinger.